中金所发布自律管理工作报告 对违规行为“零容忍”

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上述报告显示，2011年，CICC认真履行一线监管职责，严厉打击异常交易行为，防止异常交易行为进一步发展为严重违规、操纵价格等性质和后果严重的违法行为，避免和减少违法行为对市场的危害。

2011年，CICC采取了284项监管措施，如电话提醒会员的首席风险官，发出关注市场监管的信函，与会员的总经理和首席风险官会面，包括采取监管措施限制8位客户的持仓。

在全面提升实时风险监控能力、积极防范系统性风险方面，CICC严格确定监控和调查标准，加强全时段交易行为监控，及时发现潜在市场风险和违规行为；完善谣言监控手段，及时查处造成日内变动的信息谣言，积极防范信息化操纵；进一步主动采取措施，确保合约顺利交割，加强对日内交易行为的监控，防范到期日操纵风险；加强系统性风险的研究和防范。

报告称，为了防范和化解跨市场风险，打击跨市场操纵，确保股市和股指期货市场平稳运行，CICC正在进一步深化和完善与各方合作的跨市场监管与合作机制。首先，以关键问题为突破口，加快跨市场联合研究，为防范系统性风险跨市场传导打好基础；其次，进一步优化例会机制，协同各方研究应对跨市场风险的措施，分享一线监管经验；三是巩固跨市场信息交流机制，继续加强信息共享，及时掌握相关市场情况；四是完善跨市场协同分析调查机制，及时启动盘内沟通“绿色通道”。

报告称，CICC致力于构建科学完善的商业体系和规则体系。根据市场发展的实际需要，结合股指期货市场的运行现状，不断完善相关制度规则，及时引入有针对性的监管措施，加大人员、技术等监管资源投入，夯实履行自律监管职责的基础。

鉴于股指期货季度和月度合约价格大幅波动，CICC重点关注交易所的前端控制，及时采取措施暂停两个季度和月度合约的市场价格订单应用，将于2011年8月8日起实施。措施实施后，合同价格在季度和月份的瞬时大幅波动明显下降。

2011年3月14日，《中国金融期货交易所实际控制关系账户报告指引(试行)》正式实施，进一步明确了监管标准和程序，加强了实际控制关系账户的正常管理。

CICC表示，2011年以来，股指期货市场运行总体平稳，交易活跃，交易量适中，持仓稳步扩大，价格走势合理，套期保值环境良好。今后，CICC将继续夯实基础，严格监管，不断巩固自律效果，提高自律水平，保持无系统性风险底线，全面维护市场“三公开”原则，实现股指期货市场持续、健康、稳定运行，更好地为国民经济发展服务。